Descargando y analizando Dukascopy tick datos con Birts PHP scripts Los datos de Dukascopy están disponibles en la web en su forma cruda como archivos que se extienden sólo 1 hora, por lo que se hace evidente que algunas herramientas son necesarias para descargar y analizar. Antes de que fuera posible obtener los datos a través de cualquiera de los otros métodos, hice una serie de secuencias de comandos que todavía uso hoy en día para descargar los datos de tick libre disponibles de Dukascopy. I8217m un fan de la simplicidad de PHP, así que elegí que para escribir los scripts. No son código de calidad comercial, pero funcionan. Puede obtener el archivo de secuencias de comandos PHP desde la página de descargas de datos de ticks. Encontrará 4 scripts dentro: Un script para descargar los datos de Dukascopy, sugerentemente llamado 8220downloaddukascopydata. php8221. Como cortesía de Dukascopy, que está brindando graciosamente datos gratuitos, el script no intenta descargar archivos que ya están en su disco duro. Sin embargo, todavía solicita archivos perdidos, por lo que para evitar hacer hincapié en su servidor por favor, establezca las fechas en la matriz de monedas al principio de la secuencia de comandos a la fecha de su última descarga they8217re utilizando el estándar unix timestamps (época fecha, que es en esencia el Número de segundos desde 01.01.1970). Si desea convertir fácilmente de una fecha regular a una estampa de unix, puede utilizar Epoch Converter. Una herramienta muy fácil de usar en línea. Un script para procesar los datos descargados, que asume que se encuentra en el mismo directorio que el script anterior y que los datos se descargaron allí (processdukascopydata. php) éste necesita algunos parámetros, ejecutarlo sin ningún tipo de descripción o check out El siguiente guión. Un pequeño script de shell que procesará todos los datos descargados disponibles en formato. bat para windows y. sh form para linux. Windows descargar amp convertir a CSV how-to Comience por visitar la sección de descarga de Windows PHP y obtener la última versión binaria como un archivo zip. Una vez hecho eso, descomprímalo en c: php y descomprima los scripts del archivo de comandos que descargaste en el mismo directorio. Cambie el nombre de c: phpphp. ini-development a c: phpphp. ini. Si su carpeta no contiene un archivo llamado php. ini-development, use php. ini-dist o cualquier otro archivo php. ini-algo que encuentre. Editar c: phpphp. ini, buscar extensionphpcurl. dll y quitar el punto y coma delante de la línea y agregar un 8220ext / 8221 delante de 8220phpcurl. dll8221 para que se vea así: extensionext / phpcurl. dll Guarde el archivo y salga . Si se ejecuta en un error de cierre y su instalación de PHP tiene un archivo ext / phpzip. dll, también aplique el método anterior para extensionext / phpzip. dll. Vaya a la página de descarga de 7-Zip y obtenga la versión de línea de comandos. Descomprimirlo y poner 7za. exe en el mismo directorio (c: php). Haga clic en start-gtrun y escriba cmd y luego haga clic en ok (o escriba cmd y pulse enter en el cuadro de diálogo windows 7 / vista 8220search programas y archivos8221 en el menú Inicio). Escriba cd php en la ventana de comandos. Tipo php downloaddukascopydata. php Tome un café. Toma otro café. Ir a dormir. Ve a trabajar. Ir al gimnasio. Ir a un club. Espera un poco más. No estoy bromeando, se tarda siglos. Puede comprobar el progreso viendo cómo los directorios de los pares de divisas se llenan. Si obtienes algún error extraño, vuelve a ejecutar el proceso cuando 8282 termina con 8211, sólo descargará los archivos que se perdieron en el primer paso debido a errores de red. Si sólo desea descargar algunos de los pares de divisas disponibles, puede editar downloaddukascopydata. php y cambiar la matriz al principio del archivo. Puede cambiar el orden de descarga de los pares de divisas o eliminar por completo los pares que no desea. El número al lado de cada par es la marca de tiempo unix en la que se inicia la descarga si se desea iniciar en un momento posterior (el valor predeterminado es la fecha más temprana disponible), puede utilizar epochconverter para obtener la marca de tiempo para la fecha elegida. Cuando la descarga haya finalizado, asumiendo que quería obtener los datos EURUSD hasta 01.01.2012, you8217d tipo php processdukascopydata. php EURUSD 200702 201201 EURUSD. csv y la salida se colocará en EURUSD. csv. Como alternativa, puede escribir process. bat que procesará por lotes todos los datos de moneda. It8217s sobre todo seguro para ignorar el error de spam en este paso. Nota: si utiliza process. bat o process. sh, puede que tenga que actualizar las fechas de finalización en ellos para obtener el rango completo de datos Esto debería serlo, si todo iba bien debería tener sus archivos CSV en el mismo archivo c: php Carpeta y usted debe estar listo para proceder con la preparación de sus datos de tick para Metatrader 4. Advertencia: asegúrese de tener suficiente espacio en su disco duro. A partir de 2012, los archivos de tick descargados tienen más de 20 GB y si sumas el tamaño de los archivos CSV obtenidos, superarás los 100 GB. En primer lugar, tenga en cuenta que mi sitio web trata con backtesting de datos de tick, no con la importación de archivos CSV en HST. La secuencia de comandos CSV2FXT que procesa los archivos CSV en archivos FXT de datos de anotación generará automáticamente los archivos HST correctos. Si desea más información acerca de eso, sugiero obtener un ensayo TDS y leer Cómo preparar sus datos de tick para Metatrader 4 En cuanto a la mayor duración de backtest, probablemente tenía mucho menos datos en sus archivos HST antes de la importación. I8217d también apostar you8217re backtesting un EA con código virtualizado, that8217s por qué toma tanto tiempo. Es probable que tarde más tiempo con los datos de las garrapatas. Sólo para tener una idea si es su EA o algo más, pruebe backtesting el MACD EA en el mismo par de divisas y el tiempo y compare la duración. Finalmente, los datos se almacenan en la carpeta de datos MT4, en la historia. Para llegar allí, diríjase a File - Open Data Folder. Back nuevamente a través de los dos. Por edición, ForexEnvy couldn8217t simplemente funciona fuera de la caja. Una persona requerida a la ayuda del E-mail y consigue todos ellos para esos archivos determinados del sistema, que confían en su propio agente, clase de las cuentas así como estabilidad. En caso de que su estabilidad elevada, youd tiene que enviar por correo electrónico todos ellos una vez más antes de tiempo para obtener documentos dispuestos para que la mayor estabilidad. La mejora de la facilidad de uso más grande dentro de la edición 3. 0 (y en adelante) había sido instantáneamente decide, así como la descarga de los documentos arreglados reales que requiere. Theres olvidar el peligro asociado con el uso de documentos arreglados incorrecta o incluso no recordar a cambiar todos ellos cada vez que sus modificaciones de estabilidad de manera significativa. Haga clic aquí para descargar una nueva herramienta de comercio y la estrategia de forma gratuita Sin embargo, esta conducta automatizada en particular también puede verse como una desventaja: usted puede parecer que usted es mucho menos a cargo del peligro. Junto con dos. 1, puede decidir solicitar documentos dispuestos que realmente están destinados a una menor estabilidad. Haciendo esto, usted está bajando su grado del peligro simplemente porque usted está permitiendo que la industria de ForexEnvy como si hubiera estado comprando y vendiendo cuentas inferiores. Usted puede ser que tenga la estabilidad 20k, así como lo permita a la industria como si esta estabilidad de los 5k de los repartos. Por lo tanto, dar a una persona mucho más libro dentro de la frontera cada vez que un tipo de contenedor grande, que puede ser la distinción real entre la llegada de las cuentas reales o incluso no realmente. Sin embargo, hasta donde me doy cuenta, usted es capaz de lograr lo mismo dentro de 3. dos a través de ajustar el RiskLevel real. De manera automática, significa que obtendrá los documentos reales dispuestos que están destinados a la estabilidad. Si desea disminuir su peligro exactamente el mismo método cuando dije en el caso excesivo, youd arregló el RiskLevel real con el fin de 0. veinticinco. ForexEnvy podría después de que obtener los documentos reales dispuestos para cualquier estabilidad cuatro veces reducido en comparación con lo que realmente tienen. La única verdadera diferencia de sobra junto con la edición dos. 1 (respecto a cuál de menos) es en realidad que 3. dos pueden revisar instantáneamente los documentos arreglados reales, porque el equilibrio aumenta. Forex Real Beneficio EA Debo admitir que no soy un gran fan de los scalpers en general y I8217m aún menos atraídos a pre-Asia Scalpers debido a los problemas de liquidez que se pueden observar durante ese momento del día, problemas que a menudo se reflejan en la ampliación de la propagación, el deslizamiento y requotes. Supongo que mi adversidad es causada principalmente por el estado actual del mercado de EA: en todo el mundo hubo un montón de inundaciones muy mal últimamente y parece que la escena de EA está tratando de mantenerse al alza al ser inundado de scalpers. La mayoría de estos son clones de Megadroid o Fapturbo y en lugar de comprar uno de ellos, es probable que sea mejor negociar con los ojos vendados al tocar el gráfico para establecer la dirección. Sin embargo, de vez en cuando un scalper original aparece y creo Forex Real Beneficio EA caer en esta categoría. A estas alturas ya debes haber descubierto que es un scalper de sesión pre-asiática: se supone que la EA se negocia entre las 21 y las 23 GMT dependiendo del horario de verano de los Estados Unidos, pero más detalles sobre eso más tarde. Como paréntesis, si usted se estaba preguntando, el horario de verano de EE. UU. está en efecto entre el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre. El robot está equipado con ficheros para negociar EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF y EURCAD en el marco de tiempo M15, siendo las principales diferencias entre el uso de filtro de tendencia, el objetivo de toma de ganancia y la máxima propagación permitida. El manual también menciona CADCHF como un símbolo provechoso pero porque no recibí ningún archivo del sistema para eso y porque Dukascopy no tiene datos de la señal para él (no mencionar que muchos corredores don8217t lo llevan) decidí saltar backtesting este par particular de la modernidad. Estrategia Se esconde en el mercado, esperando pacientemente su tiempo de negociación y en silencio teje un canal de varias bandas de Bollinger y algún otro arcano wizardry8230 Cuando llega su sesión de negociación, las señales se calculan sobre la base del canal actual y el gatillo se tira de una manera O el otro muy parecido a muchos otros scalpers, la principal diferencia es que todo el shebang sale bastante rentable. Como medidas de seguridad, Forex Real Beneficio EA tiene algunas básicas de evitación de noticias incorporado en forma de fechas futuras codificadas con comunicados de prensa de gran importancia y también tiene el filtro de tendencia antes mencionado que se supone que eliminar las operaciones contra la tendencia subyacente. La pérdida de parada se establece en 100 pips para todos los pares en los que se ejecuta, pero el ajuste de toma de ganancias es variado, desde 9 en USDCHF y EURCHF hasta 30 pips en EURCAD. Esto da un riesgo calculado: recompensa ratio que oscila entre alrededor de 11: 1 a alrededor de 3: 1 dependiendo de la moneda que usted está ejecutando en. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la EA cerrará sus posiciones mucho antes de que alcancen la pérdida de stop si el mercado va en contra de ella, lo que resulta en un ratio de riesgo: recompensa observado en las cuentas en vivo de alrededor de 3: 1. El asesor experto no tiene problemas con las reglas de la NFA porque no abre más de un comercio a la vez para cada par de divisas, por lo que es muy amigable desde este punto de vista, pero es bastante sensible a la propagación (y por consiguiente al deslizamiento y requotes) Usted podrá ver de los backtests. El autor recomienda ejecutarlo en un corredor ECN y por buenas razones. It8217s vale la pena mencionar que la EA tiene una corta duración del comercio, la mayoría de las operaciones de cierre en menos de 2 horas. Sitio web Una vez más, nos enfrentamos a un sitio web de productos que es bastante simple, sin ninguna de las tonterías de marketing que probablemente se acostumbraba a, como 8220live8221 videos, testimonios falsos y similares. Parece haber una tendencia en este sentido: EAs más rentables que he revisado últimamente tienen sitios sin un montón de mierda de marketing. Tengo que confesar: el sitio web simple y amigable y los resultados en vivo son los principales factores que finalmente me determinaron a escribir la revisión, con un enfoque en su demostrado rendimiento en vivo. Hablando de eso, hay dos cuentas en vivo que aparecen allí y voy a tomar la libertad de agregar sus widgets aquí. En primer lugar, tenemos una cuenta de Alpari UK que funciona por un poco más de un año en el momento de escribir este artículo (it8217s activo desde principios de febrero de 2010) con un retorno total de casi 80 y una reducción de un poco más de 6, Recompensa ratio de 3,2: 1 y un factor de beneficio de 1,56: En segundo lugar, tenemos una cuenta de comercio de MB ejecuta Forex Real Beneficio EA desde 18.05.2010, que debe haber estado corriendo algo antes de la fecha de inicio de la prueba directa, resultando en un 8220incomplete statement8221 mensaje en mt4i si echa un vistazo a los detalles. It8217s digno de mención que desde it8217s una cuenta que negocia del MB, it8217s que funciona con el apalancamiento permitido máximo de 1:50. Este tiene una vuelta bancada de más de 90 en dos tercios del tiempo que el primero necesitaba llegar a 80, pero también tiene un aumento de 16,8 para ir con eso: Aparte de estos, hay unos cuantos 2000-2010 backtests (Bien, 2007-2010 para EURCAD y 2003-2010 para GBPCHF) y una versión de demostración del robot que puede descargarse registrándose en el foro. Parámetros Hay un montón de ajustes de tiempo que le permiten configurar la sesión de negociación de la EA con una resolución de minutos, así como una función automática GMT. Si desea experimentar con la optimización, tiene todo lo que necesita: la distancia stop loss, el objetivo de tomar ganancias y la configuración de tiempo. Por supuesto, puede cambiar el tamaño del lote manualmente o configurar un riesgo y habilitar la administración del dinero. De forma predeterminada, los archivos de EA se configuran con el riesgo 3, que es un valor bastante razonable que utilizaré en la cuenta de prueba en directo. Aunque no se recomienda, puede deshabilitar el 8220hard8221 SL TP amperio y dejar que el EA utilizar sus valores internos calculados dinámicamente. También se puede jugar con la extensión máxima permitida y el deslizamiento, pero yo wouldn8217t establecer los más altos que son. There8217s un ajuste de InvisibleMode que le permite ejecutar el EA con el amplificador SL TP controlado completamente en el lado del cliente, que sólo debe habilitar si su agente parece sombrío. Como mencioné en la descripción de la estrategia, también hay un filtro de tendencia que puede ser habilitado o deshabilitado, pero what8217s realmente interesante es que a pesar de que ya es compatible con NFA, la EA tiene una opción de NFA que permite ejecutarla con otros EAs en un Broker que implementa las restricciones de NFA en el cliente. Si habilita esta configuración, la EA no intentará abrir posiciones que cubran operaciones existentes controladas por otras EAs. El último de los parámetros interesantes es un ajuste para la protección de margen de cuenta libre. Esto configura un umbral y Forex Real Lucro EA no abrirá ninguna operación adicional si el uso del margen llega allí. Me imagino que este ajuste puede ser muy útil con apalancamiento 1:50. Por defecto a 75 por lo que la EA debe ser bastante seguro, independientemente de su corredor. Backtesting Fuera de los Estados Unidos DST (por lo que durante el invierno), el autor recomienda ejecutarlo en dos gráficos, uno con 21-22 GMT como su intervalo comercial y el otro 22-23 GMT. Para este fin, se suministran dos archivos con diferentes números mágicos para cada par. Durante el horario de verano de los Estados Unidos (verano, a partir de mediados de marzo y finalizando a principios de noviembre), el autor recomienda que se ejecute en un solo gráfico con doble riesgo, entre las 21 y las 22 GMT. Naturalmente, me encontré con algunas dificultades con backtesting este debido a la cosa DST todo. Le pregunté al autor y la recomendación era ejecutarlo en el intervalo 21-22 todo el año asumiendo que DST está habilitado, lo cual es bastante seguro de que es para los datos del centro de historia, así que eso fue lo primero que hice: corrí unos 10 Con el archivo de configuración 21-22 GMT para obtener una vaga primera impresión. Llámame dudando Thomas si quieres, pero no me detuve allí: también corrí los mismos backtests con el archivo 22-23 GMT set y finalmente terminó corriendo todo tipo de backtests con todos los archivos de conjunto y you8217re va a ver los resultados abajo. Esté preparado para agregar un montón de desgaste a su mousewheel mientras se desplaza a través de este artículo. Si no tomas un café, ahora es el momento de hacerlo. También consiga un bocado mientras que you8217re en él. Avanzando, utilicé la configuración predeterminada, inhabilitando AutoGMT y ajustando las horas de operación para acomodar el offset de GMT del corredor. Los archivos FXT se crearon y se realizaron en un terminal GO Markets. Para los spreads, utilicé los promedios de los mercados GO para la sesión asiática durante las últimas semanas, no sólo porque that8217s abrió la cuenta de prueba en directo que ejecuta Forex Real Profit EA, sino también porque se adapta al propósito: los spreads son Bueno, aunque un poco más alto que ECN se extiende, lo cual es perfecto ya que no hay comisión en estos backtests centro de la historia. Apenas como una nota, debido a la gran cantidad de backtests en este artículo, me abstendré de comentar cada uno de ellos individualmente. EURUSD M15, spread 1.4, sin comisiones, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, 1999-2011 datos del centro de historia, EURUSD M15, spread 1.4, sin comisiones, 22- 23 GMT set Ganancia real EA 5.11, 1999-2011 datos del centro de historia, EURGBP M15, spread 4.7, sin comisiones, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, 1999-2011 datos del centro de historia, EURGBP M15, spread 4.7, sin comisiones, 22-23 GMT set Ver las cartas al lado de la otra así, rápidamente se hace evidente que el intervalo de 22-23 se comporta mejor que 21-22, con la pequeña excepción de GBPCHF, donde trajo un poco menos de ganancias. Sin embargo, esa excepción sólo va a confirmar la regla: tenía una curva de equilibrio general más suave. Pero no vamos a saltar a ninguna conclusión, sin embargo, los anteriores backtests se realizaron utilizando los datos del centro de historia de Metaquotes que es de una calidad bastante pobre. La reducción fue muy baja en todos los backtests, pero se puede ver que en todas partes (excepto la GBPCHF backtests de nuevo) la reducción relativa resultante de la ejecución Forex Real Beneficio EA en el intervalo 21-22 GMT es superior a la reducción en el 22-23 intervalo. El máximo observado fue de 7,32 por EUR / USD 21-22 frente a 4,77 por EUR / USD 22-23. Mi siguiente paso sería, naturalmente, backtesting en los datos tick y here8217s donde me encontré con un problema: no hay DST para los datos históricos Dukascopy. Por lo tanto, para poder hacerlo correctamente, procedí a añadir capacidades DST al script que exporta los archivos FXT, lo que resulta en una actualización que ahora está disponible para su descarga en la página de datos de tick. Si te preguntaste antes cómo sé exactamente cuándo comienza y termina el DST de los Estados Unidos, tienes tu respuesta ahora: it8217s porque tuve que hacer algunas investigaciones para todo esto. El resultado es que el script ahora admite la habilitación de DST en el archivo FXT por la convención de los Estados Unidos o, alternativamente, por las normas europeas. Desde it8217s recomendado para ejecutar Forex Real Beneficio EA en un corredor ECN, traté de reproducir las condiciones ECN lo más cerca posible. Por lo tanto, además de habilitar DST, esto significó crear los archivos FXT con una comisión que establecí 0.8 pips y con la propagación máxima normalizada que se encontró en el servidor ECN de FxOpen durante la sesión asiática durante las últimas dos semanas. Tenga en cuenta que he utilizado la propagación máxima normalizada, no el promedio, por lo que las pruebas que funcionan con propagación fija y la comisión son realmente algún tipo de peor de los casos. Si me pregunto cómo conseguí la información de propagación, it8217s se relacionó con otro proyecto mío que probablemente desvelaré en algún momento durante los siguientes dos meses. Además de los backtests con la comisión y la extensión fija, también corrí los mismos backtests con los márgenes de la sesión de los márgenes del mercado de los GO y sin la comisión para considerar cuál sería la diferencia entre ECN y no ECN. Si that8217s no es suficiente, también corrí los backtests con 0,8 pips comisión y datos reales de propagación. Todos estos son tanto en el intervalo 21-22 GMT, así como en el intervalo 22-23 GMT. Los backtests de datos de tick se ejecutaron con AutoGMT establecido en false y con el horario de negociación por defecto, el offset GMT de los datos siendo 0 (bueno, excepto para DST cuando los datos tenían un offset de UTC1 para asegurar un correcto funcionamiento de EA). Voy a tratar de agrupar los oficios por par y el intervalo de tiempo para que pueda comparar fácilmente los resultados. EURUSD 21-22 GMT Utilidad real EA 5.11, 2007-2011 datos de la escala, EURUSD M15, spread 1.0, comisión 0.8, 21-22 GMT set Utilidad real EA 5.11, datos de la escala 2007-2011, EURUSD M15, spread 1.4, sin comisiones, 21-22 GMT set Utilidad real EA 5.11, 2008-2011 datos tick, EURCAD M15, spread 4.7, sin comisiones, 22-23 GMT set Utilidad real EA 5.11, 2008-2011 datos tick, EURCAD M15, Dukascopy spread, comisión 0.8, 22-23 GMT set Lo primero que busqué y confirmé es que los backtests de 22-23 GMT están produciendo resultados mucho mejores que sus contrapartes 21-22 GMT. Esta vez incluso la GBPCHF es mejor. A la luz de estas pruebas, creo 22-23 GMT para ser fácilmente el mejor intervalo de tiempo para ejecutar la EA. Importante editar 10.05.2011: Según los usuarios (ver comentarios abajo) y el autor, a la luz de los cambios recientes (hubo varias versiones nuevas desde que escribí el artículo) el intervalo 21-22 GMT es ahora mejor para la EA. He cambiado el intervalo horario de mi prueba directa y lo dejaré operar usando su intervalo de tiempo por defecto por el momento, al menos hasta que tenga la oportunidad de hacer algunos backtests más de mi propia con la última versión. Let8217s echa un vistazo a las diferencias entre los simulados ECN backtests (menor spread con 0.8 pips comisión) y el STP backtests (spread más alto, sin comisión). En muchos casos, las pruebas de STP salieron mejor. Porqué Porque para los pares con la difusión baja tal como EURUSD, la comisión de 0.8 pips trae el coste por comercio sobre los costes por comercio para un corredor de STP. Una cosa a tener en cuenta al realizar esta comparación es que los spreads que usé para el corredor ECN fueron valores máximos normalizados, mientras que para el broker NDD / STP fueron promedio. Estamos comparando el peor caso ECN con el caso STP promedio, por lo que más o menos cacahuetes y manzanas, pero al final, si estuviéramos realizando el mismo procedimiento en promedio frente a promedio creo que STP vendría muy cerca. La pregunta que sigue naturalmente es: viendo estas diferencias, es realmente digno de funcionarlo en un corredor de ECN Y mi contestación sería: sí, mientras usted tenga un equilibrio bastante alto permitirse el usar de la gerencia de dinero con un incremento granizo de 0.1 . Siguiendo adelante, vamos a comparar los ensayos de propagación reales con los ensayos de propagación fija. En cada caso, las cosas eran bastante peores y me preguntaba: ¿Cómo es que como he mencionado en la revisión EURClimber. Se sabe que los diferenciales de datos históricos de Dukascopy son más amplios que los diferenciales actuales de los corredores de ECN, ya que los datos de Dukascopy son bastante antiguos y los spreads de 2007 no eran lo que son hoy en día. Sin embargo, quería ver cuál es el promedio de propagación que hace que esto suceda, así que terminé escribiendo un EA pequeño para esto. Cuando se prueba de nuevo, este EA calcula un promedio de propagación dinámica para un período de tiempo seleccionado y mantiene el correo no deseado con él. Por si alguien lo necesita, it8217s está disponible para su descarga. I8217ll crear una pequeña tabla de propagación con todos los spreads que utilicé y los valores resultaron de backtesting el AverageSpread EA mencionado anteriormente en los archivos FXT utilizando Dukascopy se extiende. Una vez más, los spreads de ECN son los diferenciales máximos normalizados de FxOpen de la sesión asiática, mientras que los spreads de STP son los márgenes promedio de GO Markets para la sesión asiática. Es fácil ver que en el mejor de los casos la difusión media de Dukascopy era tan grande como la propagación ECN normalizada máxima para toda la sesión, no sólo ese intervalo. Además, este fue el mejor caso: el intervalo 21-22. Los diferenciales para el intervalo 22-23 son mucho más altos, es aterrador. Como parece, desafortunadamente, los spreads reales de Dukascopy no son muy útiles para nosotros desde que 8282 definitivamente no son los spreads que estamos vendiendo hoy. It8217s sólo es natural, ya que algunos de los datos son casi 4 años de edad ya, pero a partir de ahora voy a pensar dos veces antes de backtesting una EA utilizando datos de propagación histórica, simplemente porque las condiciones comerciales hoy en día son mucho mejores. En conclusión, podríamos ignorar las pruebas reales que he corrido. Sin embargo, no iba a parar aquí. ¿Qué ?, pensabas que el torneo de prueba había terminado. No, no te escapas tan fácilmente. Ya que me ha tomado mucho tiempo escribir esto, también debería tomar mucho tiempo para leerlo. Hablando de eso, I8217m cocinar este artículo por cerca de 2 semanas ya y corrí sobre 100 backtests en total. Por lo tanto, como usted recordará, antes de la multitud de backtests mencioné que el autor recomienda ejecutar el archivo de configuración para 21-22 GMT y el archivo de configuración para 22-23 en dos gráficos diferentes fuera de DST (por lo que durante el invierno). Y aquí estaba yo, frente a un nuevo problema: ¿cómo puedo selectivamente backtest una EA en un cierto período del año Por alguna razón, no se me ocurrió de inmediato que simplemente puede omitir los datos de tick para el período DST del año cuando Generando el FXT, pero una vez que surgió con esta solución, todo lo que tomó fue una pequeña modificación de los scripts y pude exportar algunos archivos FXT gimped y realizar los backtests sólo en el período deseado del año. Por supuesto, una vez más, procedí a backtest tanto el conjunto de 21-22 y el conjunto de 22-23 para comparar los resultados un poco. Sólo corría estos datos ECN porque, después de todo, sólo quiero comparar los dos intervalos de tiempo entre sí. EURUSD 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5.11, datos de la cotización 2007-2011, DST omitido, EURUSD M15, spread 1.0, comisión 0.8, 21-22 GMT set Utilidad real EA 5.11, datos de la cotización 2007-2011, DST omitido, EURUSD M15, spread 1,0, comisión 0,8, 22-23 GMT establecer USDCHF 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5,11, 2007-2011 datos de marca, DST omitidos, USDCHF M15, spread 1,8, comisión 0,8, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, 2007-2011 DST saltado, USDCHF M15, spread 1.8, comisión 0.8, 22-23 GMT set USDCAD 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5.11, 2007-2011 tick tick, DST saltado, USDCAD M15, spread 2.3, comisión 0.8, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, datos de marca 2007-2011, DST omitidos, USDCAD M15, spread 2.3, comisión 0.8, 22-23 GMT set EURCHF 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5.11, 2007-2011 ticks, DST saltado, EURCHF M15 , Spread 2.9, commission 0.8, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, 2007-2011 ticks, DST saltado, EURCHF M15, spread 2.9, comisión 0.8, 22-23 GMT fijado GBPCHF 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5.11, 2007 -2011 tick data, DST saltado, GBPCHF M15, spread 4.1, comisión 0.8, 21-22 GMT set Ganancia real EA 5.11, datos de la escala 2007-2011, DST saltado, GBPCHF M15, spread 4.1, comisión 0.8, 22-23 GMT set EURGBP 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5.11, datos de la cotización 2007-2011, DST omitido, EURGBP M15, spread 2.0, comisión 0,8, 21-22 GMT set Utilidad real EA 5.11, datos de la cotización 2007-2011, DST omitido, EURGBP M15, spread 2,0, comisión 0,8, 22-23 GMT set EURCAD 8211 fuera de DST Beneficio real EA 5,11, 2008-2011 tick datos, DST omitido, EURCAD M15, spread 3.8, comisión 0,8, 21-22 GMT set Utilidad real EA 5.11, 2008-2011 Tick data, DST saltó, EURCAD M15, spread 3.8, comisión 0.8, 22-23 GMT set Y ahora it8217s resuelto. Con la notable excepción de EURCAD, todos los demás pares se comportaron visiblemente mejor en el intervalo de tiempo de 22-23 GMT, incluso cuando se ejecuta exclusivamente fuera del horario de verano. Dado que sería completamente redundante ejecutar el EA dos veces con la misma configuración, terminé con una decisión: aunque yo vaya con la configuración oficialmente recomendada para la mayoría de los EA que reviso, usaré mi propia configuración en este caso. Voy a ejecutar Forex Real Profit EA en un solo gráfico, utilizando el intervalo de tiempo 22-23 GMT todo el año. En cuanto al riesgo, voy a utilizar 3 como se suministra en los archivos de configuración original it8217s un valor muy razonable aunque las ganancias probablemente no será espectacular. Para finalmente poner fin a la sección de backtesting y para darle una forma de resultados que es fácilmente digerible, procedí a combinar los informes de estrategia para todos los 7 pares para el intervalo de tiempo 22-23 (una vez más, hemos determinado que este rendimiento Resultados mucho mejores) de la ECN simulada backtests en una sola declaración. La ganancia real EA 5.11, el ECN simulado backtests agregado 2007-2011, intervalo de tiempo 22-23 GMT Conclusión Me enorgullezco en ser sincero, así que una vez más I8217ll sea totalmente honesto con usted: I8217ve tenía mis dudas sobre Forex Real Beneficio EA debido al funcionamiento En los backtests usando datos de tick con propagación real. A pesar de pasar mucho tiempo escribiendo código para este artículo y backtesting, estaba un poco inseguro si debería escribir una crítica o no, al menos hasta que medí los diferenciales reales en los backtests y descubrí que son mucho más altos que los spreads Ofrecido por los corredores hoy en día. Además de eso, todas mis dudas se habían ido con el viento tan pronto como he tomado una mirada más a las declaraciones de cuenta en vivo que figuran en el sitio web del producto. En Alpari, tiene más de un año, más de 1000 comercios y más de 1000 pips 8211 ahora que 8217s un rendimiento verdaderamente impresionante. Sin embargo, it8217s obviamente un robot muy exigente cuando se trata de se propaga, por lo que si decide comprarlo, debe tener mucho cuidado donde ejecutarlo. Otra cosa que es de esperar es el rendimiento diferente de agente a corredor. Incluso las pruebas en vivo de los autores están exhibiendo oficios muy diferentes, por lo que esta será la norma más que la excepción. La EA se vende como una suscripción anual con un precio de 199. Aunque esto puede parecer un poco empinado a primera vista, it8217s relativamente bajo en comparación con los casi 40 por mes que tiene que toser para KangarooEA o EURClimber. La política de reembolso para Forex Real Profit EA es de 30 días sin preguntas. Junto con el modelo de suscripción anual, esto me hace pensar que el autor está en el largo plazo. Prueba de avance En cuanto a mis otras revisiones recientes, adjunto una cuenta de prueba en vivo directo a este artículo. A pesar de que definitivamente va a ser eclipsado por las cuentas reales de los autores, creo que es importante tener una prueba independiente en vivo. Esta vez, ya que la EA es muy sensible a la propagación, he utilizado una cuenta GO Markets L-Plate. Por ahora, it8217s ejecutando v5.11 con riesgo 3 y con los archivos de conjunto que permiten la operación entre 22 y 23 GMT. La prueba directa se inició el 23.02.2010 y cualquier actualización de su configuración se publicará en la página de pruebas hacia adelante Editar 25.02.2011: Esta es en realidad una cuenta más antigua que he usado para probar un EA diferente hace un año. Ahora configuré myfxbook para iniciar correctamente el análisis a partir de la fecha en que Forex Real Lucro EA se inició en él. Si usted ha visto una extraña curva de equilibrio con muchos oficios, esa fue la razón. Detalles y enlaces Versión utilizada en el backtesting: 5.11 demo Parejas: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD Cuadro de tiempo: M15 Forex Beneficio real EA homepage Comprar Forex Real Beneficio EA OK 8211 Birt: no prob. Sólo la respuesta exacta del propietario de la cuenta Harvester v1: 8220Esta es mi cuenta. No cerré ningún oficio de manera manual, pero no COMERCIO de vez en cuando en función de los eventos de noticias. Mi otro acct de fxopen tenía el comercio de stop / loss eur / usd, pero no este. Se trataba de una pip, supongo. A menudo espero unos 15-30 minutos del mercado abierto antes de encender el robot, lo que también ayuda a evitar la reducción. También he desactivado el robot antes de las lagunas están completamente llenos, si me parece que está luchando para llenar el vacío, dejando sólo el último comercio abierto con entradas SL y TP desde el robot. He cambiado los valores de TP en ocasiones (aumentando y disminuyendo) pero no he cambiado un valor de SL nunca. Definitivamente lo prefiero cuando el comercio ha terminado antes de la sesión europea comienza el lunes por la mañana. En mi otra cuenta, que tenía el comercio eur / usd stop loss, que no sobrepasar la parada de la pérdida y de hecho, todavía tienen el maldito comercio abierto. Soy bastante bajista en el euro, aunque todavía estoy esperando para el mercado para empezar a tener sentido y ponerse al día conmigo. LOL No hay razón para que el euro suba nunca (imho). Lamento sin embargo no tomar el stoploss a pesar de que estoy bastante seguro de que finalmente volver a bajar, ha estado abierto durante meses y retrospectiva siendo 20/20, debería haber tomado la parada en zancada y ido adelante. Así que utilizo Harvester como una herramienta en lugar de dejar que haga lo que hará8230. Que supongo que es lo que el comerciante pro estará haciendo en la cuenta Harvester administrado. Y BTW, creo que Harvester es uno de los únicos robots dignos de molestias. Muy pocos utilizan cualquier estrategia real o método que sólo puede dejarse en todas las condiciones del mercado. Espero que ayude. Saludos y que los pips estar con usted Suzanna8221 Espero que esto ayude TY Cuando recibí el robot del autor, también recibí dos juegos de archivos, uno para 21-22 y otro para 22-23. Creo que son idénticos, a excepción de las horas de funcionamiento y el número mágico diferente. Si usted no los recibió con su compra, sugiero el contacto de soporte. Una alternativa sería mirar simplemente los ajustes usados en mis backtests (las imágenes se pueden chascar en caso de que usted no notara). Hola birt, y gracias por su respuesta. No, no lo hice porque usted no ha mencionado un TP de 18 pip o los ajustes para cualquiera de las parejas. I was assuming you were going with the defaults (presets from creator) apart from you doing 22-23 all year round. The creator set files are 10 TP for EURUSD so now I kindly wonder: 1. Why didnt you decide to do the backtests with the default settings 2. How did you come up with TP 18 for EU Did you optimize before doing the published backtests Doesnt sound like you8230 3. Could you please share your published backtest settings for the other pairs too, since they most likely will differ from the defaults as did EU Please dont take this as critizism because it is definately not, I still think you are the greatest No, I didn8217t take it as criticism, don8217t worry about it. I8217ve received two set files for each pair from the author when I received the EA. I imagine all customers receive them, but I can8217t be sure about that. To the best of my knowledge, these settings are not available on the forum, so if you8217re using the demo version you should just take a look at the settings I used for each pair. So, to answer your questions really briefly: 1. Because the author supplied set files for each pair. 2. I didn8217t. It was in the set file. 3. All the settings are in the backtests. If you click any result chart you will see them at the top. Just copy them from there. I would publish the set files here but I8217m not sure if the author would be fine with that. If you purchased it and received no set files, just use the contact form and tell me the name you used for the purchase 8211 I8217ll verify it and I8217ll mail you the set file archive, but please note that this only applies to those who purchased it through my link as I cannot verify any other purchases. Birt, I cant believe I missed that the graphs were clickable. However, I have now been running the test with your settings (eurusd 22-23, 28217nd pic from top on this page) on GO Markets demo and believe my surprise when the result was still a negative curve. With your settings on the platform you used. I do not know what to make of this except that there must be difference in the history data. My history data (m1 from your forextester link) could perhaps in some way be out of sync with the time on the alpari / go platforms and a different time input is needed. It feels so weird that there is no mentioning of an 18 pip tp anywhere on their site or in the manual. I mean with backtests as good as yours with 18 pip tp, why would they suddenly change it to 10 which is what their settings are now. The set files you received are no longer available. So amazingly weird tbh. Tonight I will do 24 tests and I will hopefully find the mishap. Will post again after that. Is here anybody else who have succeeded in duplicating (more or less) birt8217s backtests Ps. I have failed to duplicate your tests both with the demo and the live version. Ds. 29 written by Alpari UK Customer March 3, 2011 (5 years ago) Ok, so now I may happily inform that I have succesfully ran the backtest on both Alpari UK and Go Markets with same results as Birt on Metatrader history download data. Still strange about the stoploss though8230 Thanks again for your magnificent work Birt I happened to ask the authors about that on Friday because the losses are larger than the SL of the EA. As it turns out, the author was using it with invisible mode enabled. During the Bank of Japan intervention, there were some insanely large spikes, which, despite the SL of 100 pips configured in the EA, resulted in 3 trades being closed at -137 pips, -181 pips and -218 pips. This is precisely why I dislike 8220invisible mode8221 features and recommend disabling them if you8217re running any EA on an honest broker. It was definitely not needed on Alpari and the losses would have been more sensible or perhaps they could have even been TP hits instead. The author8217s second account did not experience the same problem because MB Trading shuts down their server for some minutes exactly when these orders were sent. As for my account, it8217s set to trade one hour later than that, per the conclusion of my review. With hindsight, the best option would8217ve probably been to shut down all automatic trading for some time after the Japan earthquake disaster. Hello, Birt, Not being picky, just trying to understand. You mentioned above that the EA doesn8217t open more than one trade at once for each currency pair. Their official history file I referenced above, with trading from June 2013, shows the EA can open at least up to 3 trades at once of one currency pair. True, they seem to all be in the same direction 8211 all long, or all short. Right Or am I missing something again Thanks Edward
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